ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, РОССИЯ, 28 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ 2005 г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКА
В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ (МА БР √ 2005)
Международная научная школа "Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в сложных системах" (МА БР-2005) проводится с 28 июня по 1 июля 2005 года в г. Санкт-Петербурге, Россия.
Школу проводят Институт Проблем Машиноведения РАН, Санкт-Петербургский Институт Информатики и Автоматизации РАН, Военный Инженерный Технический Университет и Северо-Западная Академия Гражданского Управления при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ).
Заседания школы состоятся в Институте Проблем Машиноведения РАН по адресу: Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, 61, ИПМАШ РАН.
Участникам школы представится возможность познакомиться с красивейшим городом мира - Санкт-Петербургом - в дни белых ночей.
Официальные языки школы: русский и английский.
1. Обсуждение методов и моделей количественного измерения и анализа риска в экономических, финансовых, социальных и информационных системах;
ТЕМАТИКА ШКОЛЫ
Выбор тем для обсуждения акцентирован на проблемах анализа и управления риском. Предложены следующие темы для рассмотрения:
:a) Модели риска в бизнесе
Рыночный риск;
Операционный риск и риск ликвидности;
Кредитный риск;
Риск портфеля ценных бумаг;
Риск в задачах социальной эффективности;
ЛВ-модели риска неуспеха с группами несовместных событий.
b) Модели риска в технике
Сценарии и модели безопасности и риска неуспеха;
ЛВ-модели риска в системах с несколькими состояниями элементов;
Идентификация и оптимизация в задачах риска;
Анализ риска и управление риском;
Software для построения моделей риска и анализа риска.
Предусмотрены выступления ведущих западных и российских ученых в области финансовых, технических, социальных и информационных рисков. Научная программа включает в себя пленарные и секционные доклады, демонстрацию Software.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель
Зам. председателя: Члены Программного Комитета:
Agarwal Aman, профессор (Индия, GGS University)
Giannopoulos K., профессор (UAE, UAE University)
Ивченко Б.П., профессор (Россия, СЗАГУ)
Матросов В.М., академик (Россия, ИМАШ)
Махутов Н.А., чл.-корр. (Россия, ИМАШ РАН)
Рябинин И.А., профессор (Россия, Военно-Морская академия)
Морозов Н.Ф., академик (Россия) |
Новоселов А.А., профессор (Россия) |
Barone-Adesi G., профессор (Швейцария) |
Nikulin M.S., профессор (Франция) |
Витлинский В.В., профессор (Украина) |
Рогов М.А., профессор (Россия) |
Волик Б.Г., профессор (Россия) |
Можаев А.С., профессор (Россия) |
Индейцев Д.А., д.ф.-м.н. (Россия) |
Safonov I.V., профессор (США) |
Peaucelle I., профессор (Франция) |
Lloyd S., профессор (USA) |
Finkelstein M.S., профессор (ЮАР) |
Соложенцев Е.Д., профессор (Россия) |
Есипов Ю.А., профессор (Россия) |
Соколов Б.В., профессор (Россия) |
Martins A.P., профессор (Португалия) |
Хованов Н.В., профессор (Россия) |
Kumamoto Hiromitsu, профессор (Япония) |
Кибзун А.И., профессор (Россия) |
Uryasev Stanislav, профессор (США) |
Голембиовский Д.Ю., профессор (Россия) |
Москатов Г.К., профессор (Россия) |
O'Connell V., профессор (Ирландия) |
Цирамуа С.Г., профессор (Грузия) |
Юсупов Р.М., профессор (Россия) |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Е.Д. Соложенцев, профессор (Россия, ИПМАШ РАН) - председатель,Желающим участвовать в работе школы, необходимо отправить по E-mail
risk@sapr.ipme.ru доклад не позднее 15 марта 2005 года в виде стандартного файла MICROSOFT WORD (не более 6 страниц, шрифт 11pt) для рецензирования. На основе рецензий проводится отбор докладов. Авторам принятых докладов будут высланы приглашения на участие в Школе до 10 апреля 2005 г. по E-mail.Материалы школы опубликованы в книге "Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах: Труды Международной Научной Школы МА БР - 2005 (Россия, Санкт-Петербург, 28 июня - 1 июля, 2005), СПб, ГОУ ВПО "СПбГУАП", 2005, - 422 стр.".
РФФИ |
Российский Фонд Фундаментальных Исследований; |
Регистрационный взнос для участников Школы из стран СНГ составляет 500 руб.
Деньги следует перевести через банк (с указанием фамилии участника и пометкой "МА БР - 2005") на счет:
Северо-Западный банк Сбербанк РФ г. Санкт-Петербург
ИНН 7801037069
Расчетный счет: 40503 81075 52010 01639
Корр.счет: 30101 81050 00000 00653
БИК 044030653
Отделение по Василеостровскому району УФК по г. Санкт-Петербургу (ИПМаш РАН)
Петроградское ОСБ ╧ 1879/1103 г. Санкт-Петербург
Л/счет ИПМаш РАН в ОФК --- 06319148640
___________________________________________________________________
Вторник, 28 июня
__________________________________________________________________
Пленарное заседание 1, конф. зал ИПМАШ РАН
Председатель Рябинин И.А.
1000- 1030 |
- Открытие Международной Научной Школы МА БР - 2005. Рябинин И.А. (Россия, Санкт-Петербург, ВМА им. Кузнецова). Феномен логико-вероятностного исчисления. |
1030 - 1100 |
- Rocchi P. (Italy, Roma, IBM Research and Development via Shanghai 53). The Stochastic Entropy and the Physical Behavior of the Systems. |
1100 - 1130 |
- Martins A.P. (Portugal, Lisboa, Universidade Catolica Portuguesa). Rates Of Creation And Destruction, Depreciation, And Equipment Lifetime - Sectoral Inference For Portugal. |
1130 - 1200 |
- Баранов В.В., Гогайзель А.В., Махутов Н.А. (Россия, Москва, Центр исследо-ваний устойчивости и нелинейной динамики при Институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН). Модели и методы принятия управляющих решений в сложных техногенных системах с учетом безопасности по критериям полезности и риска. |
1200 - 1220 |
- Кофе |
1220 - 1250 |
- Витлинский В.В., Верченко П.И. (Украина, Киев, Киевский национальный экономический университет). К оцениванию риска в динамике. |
1250 - 1320 |
- Peaucelle I. (France, Paris, CEPREMAP). Correlation of Defaults and Economic Growth. |
1320 - 1350 |
- Baccarin S. (Italy, Turin, University of Turin). Optimal Impulse Control of a Diffusion Process in RN. |
Секция "Риск рынков капитала", конф. зал ИПМАШ РАН
Председатель Кибзун А.И.
1500-1520 |
- Верченко П.И., Пащенко Ю.В. (Украина, Киев, Киевский национальный экономический университет). Моделирование процессов взаимодействия и риска в интегрированных финансово-промышленных структурах на сетях Петри. |
1520 - 1540 |
- Урицкая О.Ю. (Россия, Санкт-Петербург, Государственный Политехнический Университет). Фрактальные методы в моделировании и прогнозе валютных кризисов. |
1540 - 1600 |
- Григорьев Ю.Д., Шон Л.Д. (Россия, Санкт-Петербург, ЛЭТИ). Численная оптимизация функционала VaR для перестрахования стоп лосс в модели риска Лундберга-Крамера. |
1600 - 1620 |
- Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Гурьянова Л.С. (Украина, г. Харьков, Харьковский национальный экономический университет). Система финансового мониторинга как инструмент снижения риска деятельности предприятия. |
1620 - 1640 |
- Мартынова Т.А. (Россия, г. Красноярск, Институт вычислительного моделирования СО РАН). Модифицированные когерентные меры риска (для евклидовой нормы). |
1640 - 1700 |
- Перерыв |
1700 - 1720 |
- Соловьев В.Н., Нечаев В.П., Нагибас А.А. (Украина, г. Кривой Рог, Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета). Мультифрактальность бизнес архитектур и управление риском сетевых предприятий. |
1720 - 1740 |
- Песиков Э. (Россия, Санкт-Петербург, Северо - Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна). Моделирование и оценка риска маркетинговых стратегий методом Монте - Карло. |
Секция "Риск в технике и экологии", конф. зал СПИИ РАН
Председатель Волик Б.Г.
1500-1530 |
- Гражданкин А.И., Лисанов М.В., Пчельников А.В. (Россия, Москва, ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность"). Прогнозирование и оценка степени приемлемости риска аварии на опасных производственных объектах. |
1530 - 1600 |
- Есипов Ю.В., Мельник Д.Я., Черемисин А.И. (Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский институт сервиса). Разработка автоматизированной системы оценки, мониторинга и управления риском и качеством техногенных и экологических систем. |
1600 - 1630 |
- Есипов Ю.В. (Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский институт сервиса), Самсонов Ф.А. (Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский военный институт РВ) , Черемисин А.И. (Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский институт сервиса). Методика и программный продукт "ВОЗМЕР - 2.2" для расчета дифференциальных и интегральных показателей риска. |
1630 - 1700 |
- Садов С.Л. (Россия, Сыктывкар, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН). Неопределенность и риск при освоении неразведанных ресурсов углеводородов региона. |
___________________________________________________________________
Среда, 29 июня
__________________________________________________________________
Пленарное заседание 2, конф. зал ИПМАШ РАН
Председатель Витлинский В.В.
1000 - 1030 |
- Черемисин А.И., Есипов Ю.В. (Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский институт сервиса). Факторная параметрическая модель и методика возможностной оценки качества и прибыльности сервиса и услуг. |
1030 - 1100 |
- Лукьянов В.Д., Мельников В.А. (Россия, Санкт-Петербург, Военный инженерно-технический университет). Экономика инвестиций в задаче ╧ 35. |
1100 - 1130 |
- Giannopoulos K. (UAE, Al Ain, UAE University). Market Interdependence During Large Price Movements. |
1130 - 1200 |
- Spagnoli P. (England, London, Danckley Trade Europe Limited, S.T.R. Waste Management & Recycling Group). LME Call and Put Option on a volatile Non Ferrous and Ferrous international market. |
1200 - 1220 |
- Кофе |
1220 - 1250 |
- Витлинский В.В. (Украина, Киев, Киевский национальный экономический университет), Каминский А.Б. (Украина, Киев, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко). Применение методологии Value-At-Risk при отсутствии нормальности распределения. |
1250 - 1320 |
- Степанова Н.В. (Россия, Санкт-Петербург, Промышленно-Строительный Банк), Соложенцев Е.Д. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Требования к методикам оценки кредитного риска. |
1320 - 1350 |
- Б.В. Вишняков, Кибзун А.И. (Россия, Москва, Московский Авиационный Институт). Меры риска для двухшаговой модели изменения капитала. |
Секция "Риск рынков капитала", конф. зал ИПМАШ РАН
Председатель Новоселов А.А.
1500-1520 |
- Витлинский В.В., Долинская Е.Б. (Украина, Киев, Киевский национальный экономический университет). Оценка риска неплатежа лизинговых операций: вероятностный подход. |
1520 - 1540 |
- Мунджишвили Т. (Грузия, Тбилиси, НИИ Финансов Грузии). Логико-вероятностный анализ риска в оценке финансового состояния эмитента. |
1540 - 1600 |
- Матвийчук А.В. (Украина, г. Винница, Государственная налоговая администрация Украины в Винницкой области). Многоуровневая нечеткая модель анализа риска неуплаты налогов. |
1600 - 1620 |
- Сигал А. (Украина, Симферополь, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского). Квадратичное программирование и теория игр. |
1620 - 1640 |
- Hovanov N.V., Yudaeva M.S., Kotov N.V. (Russia, Saint-Petersburg, St. Petersburg State University). Alternatives Probabilities Estimation By Means Of Non-Numeric, Non-Exact And Non-Complete Information Obtained From Sources Of Different Reliability. |
1640 - 1700 |
- Перерыв |
1700 - 1720 |
- Абрамян А.А. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Применение метода экспертных оценок Дельфи для анализа рисков при инвестициях в недвижимость. |
Секция "Риск в технике и экологии", конф. зал СПИИ РАН
Председатель Баранов В.В.
1500-1530 |
- Горопашная А.В., Тюрин Г.А. (Россия, Санкт-Петербург, ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова"). О возможностях упрощения логико-вероятностных расчетов в задачах оценки безопасности структурно сложных систем. |
1530 - 1600 |
- Цирамуа С.Г. (Грузия, Тбилиси, Грузинский Технический Университет). ЛВ-моделирование, оценка, анализ и оптимизация риска в системах с несколькими состояниями элементов. |
1600 - 1630 |
- Лисанов М.В., Гражданкин А.И. (Россия, Москва, ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность"). Анализ риска аварий и техническое регулирование. |
1630 - 1700 |
- Верзилин Д.Н. (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН), Уйба В.В. (Россия, Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова), Черешнев В.В. (Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет экономики и финансов). Управление рисками в производственных и социальных системах на основе статистических данных. |
1700 - 1730 |
- Есипов Ю.В. (Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский институт сервиса), Мухортов В.М., Толмачев Г.Н. (Россия, Ростов-на-Дону, Южный научный центр Российской академии наук). Разработка информационной технологии диагностирования и оценки риска критических систем на основе сегнетоэлектрических датчиков деформации и акустической эмиссии. |
___________________________________________________________________
Четверг, 30 июня
__________________________________________________________________
Пленарное заседание 3, конф. зал ИПМАШ РАН
Председатель Хованов Н.В.
1000 - 1030 |
- Викторова В.С., Степанянц А.С. (Россия, Москва, Институт Проблем Управления им. В.А.Трапезникова РАН). Логико-вероятностные методы оценки надежности и безопасности систем (обзор основных направлений и алгоритмов расчета). |
1030 - 1100 |
- Соложенцев Е.Д., Карасев В.В., Мошканцев И.В. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМаш РАН). Обобщения по ЛВ-теории риска с ГНС. |
1100 - 1130 |
- Hovanov N.V., Kolari J.W., Sokolov M.V., Sutyrin S.F. (Russia, Saint-Petersburg, St. Petersburg State University). Transnational Corporations Multicurrency Assets Denomination In Units Of An Aggregated Minimal Risk Currency. |
1130 - 1200 |
- Алексеев В.В., Шоколов В.В. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Логико-вероятностное управление риском портфеля ценных бумаг. |
1200 - 1220 |
- Кофе |
1220 - 1250 |
- Новоселов А. (Россия, Красноярск, Академгородок, Институт вычислительного моделирования СО РАН). Generalized coherent risk measures in decision-making under risk. |
1250 - 1320 |
- Волик Б.Г. (Россия, Москва, Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН). Термины работоспособности объектов техники. |
1320 - 1350 |
- Иванов Д.А. (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики), Б.В. Соколов (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН), Архипов А.В. (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики). Общая постановка задачи синтеза логистических цепей в виртуальных предприятиях в условиях неопределенности. |
Секция "Риск рынков капитала", конф. зал ИПМАШ РАН
Председатель Витлинский В.В.
1500-1520 |
- Суханова А.П. (Украина, Киев, АО "Индустриально-экспортный банк"). Основные методы анализа и снижения риска реальных инвестиций. |
1520 - 1540 |
- Витлинский В. В., Коляда Ю.В., Юн И.В. (Украина, Киев, Киевский национальный экономический университет). Модель конфликтной ситуации и риски ее эволюции. |
1540 - 1600 |
- Щетинин Е.Ю., Назаренко К.М., Парамонов А.В. (Россия, Москва, ГОУ МГТУ "СТАНКИН"). Анализ структур статистических зависимостей на финансовых рынках в кризисные периоды. |
1600 - 1620 |
- Останкова Л.А. (Украина, г. Краматорск, Краматорский экономико-гуманитарный институт), Макаркина А.В. (Украина, Донбасская государственная машино-строительная академия). Количественная оценка стратегических целей в условиях неполной информации. |
1620 - 1640 |
- Уразаева Т.А. (Россия, г. Йошкар-Ола, Марийский государственный технический университет). Риск и оценка инвестиций. |
1640 - 1700 |
- Перерыв |
1700 - 1720 |
- Гвазава В.И. (Россия, Калининград, Санкт-Петербургский институт управления и экономики Калининградский филиал). Компетентность как фактор исключения риска. |
1720 - 1740 |
- Копчинская В.В. (Украина, г. Житомир, Институт Предпринимательства и Современных Технологий). Модели риска в антикризисном управлении. |
Секция "Риск в технике и экологии", конф. зал СПИИ РАН
Председатель Баранов В.В.
1500-1530 |
- Кулик Б.А. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Вероятностная логика на основе алгебры кортежей. |
1530 - 1600 |
- Kuznetsov A., Paramonov Yu. (Latvia, Riga, Riga Technical University, Aviation Institute). Planning of inspection program of fatigue-prone airframe. |
1600 - 1630 |
- Крымский В.Г., Ахмедьянов Ф.М., Балаба К.В. (Россия, г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет). Оценивание риска, связанного с магистральными газопроводами: подход на основе использования копул. |
1630 - 1700 |
- Москатов Г.К. (Россия, Москва, Федеральный ЦНИИ судостроительной промышленности "ЦЕНТР"). О естественной безопасности дирижаблей второго поколения. |
___________________________________________________________________
Пятница, 1 июля
__________________________________________________________________
Пленарное заседание 4, конф. зал ИПМАШ РАН
Председатель Рябинин И.А.
1000 - 1030 |
- Голембиовский Д.Ю. (Россия, Москва, Банк "Зенит", PRMIA). Дискретные модели ценообразования опционов. |
1030 - 1100 |
- Витлинский В.В. (Украина, Киев, Киевский национальный экономический университет), Маханец Л.Л. (Украина, Черновцы, Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича). Учет риска в формировании портфеля реальных инвестиций. |
1100 - 1130 |
- Safonov I., Safonov V. (USA, Arlington, International Unity Science Institute). Workflow Modeling For Security Optimization. |
1130 - 1200 |
- Hans-Joachim Lenz (Germany, Berlin, Dept. of Statistics and Econometrics & Dept. of Information Systems Freie Universitae). Risk Analysis of Start-ups based on Statistical and Machine-Learning Classifiers. |
1200 - 1220 |
- Кофе |
1220 - 1250 |
- Lyroudi K. (Greece, Thessaloniki, University of Macedonia). The Relationship Of Operating And Financial Leverage With Market Risk in Greece. |
1250 - 1320 |
- Тимонин Ю.А. (Украина, г. Житомир, Институт предпринимательства и современных технологий), Тимонин А.Ю. (Россия, Санкт-Петербург, Фирма "ЮПИТЕР-2"). Проблемы управления экономической безопасностью. |
1320 - 1350 |
- Шуйский В.Ф., Максимова Т.В., Петров Д.С., Львутина Н.В., Клавдиев И.А., Кузнецова Д.С. (Россия, Санкт-Петербург, СПГГИ (ТУ)). Оценка техногенного ущерба гидроэкосистемам на основе анализа экологического риска. |
Секция "Риск рынков капитала", конф. зал ИПМАШ РАН
Председатель Хованов Н.В.
1500-1520 |
- Рыбаков А.В., Соложенцев Е.Д., Строков Д.С., Ширяев А. В. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМаш РАН). Методы и критерии обучения логико-вероятностных моделей кредитных рисков. |
1520 - 1540 |
- Rothstein A. (Israel, Jerusalem, Jerusalem College of Technology), Shtovba S. (Ukraine, Vinnitsa, Vinnitsa National Technical University). Risk Assessing By Fuzzy Logic-Algorithmic Fault Tree. |
1540 - 1600 |
- Каминский А.Б. (Украина, Киев, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко). Исследование систем риск-менеджмента в банках Украины. |
1600 - 1620 |
- Коляда Ю.В., Юн И.В. (Украина, Киев, Киевский Национальный Экономический Университет). Управляемое достижение динамической траектории наилучшего экономического роста как мера снижения риска социальной незащищенности. |
1620 - 1640 |
- Пернаривский А.В. (Украина, г. Ирпень, Национальная академия Государственной налоговой службы Украины). Моделирование риска ликвидности банка. |
1640 - 1700 |
- Перерыв |
1700 - 1720 |
- Гвазава В.И. (Россия, Калининград, Санкт-Петербургский институт управления и экономики Калининградский филиал). Профессиональная этика и ее кодексы. |
1730 - |
- Закрытие Научной Школы МА БР - 2005 (конф. зал ИПМАШ РАН). |
Секция "Риск в технике и экологии", конф. зал СПИИ РАН
Председатель Тюрин Г.А.
1500-1530 |
- Пчельников А.В., Сумской С.И., Лисанов М.В. (Россия, Москва, (ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность"). Анализ риска и модель "тяжелого газа" для оценки последствий промышленных аварий. |
1530 - 1600 |
- Горопашная А.В., Тюрин Г.А. (Россия, Санкт-Петербург, ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова"). Анализ трудоемкости алгоритмов перевода функции алгебры логики в вероятностную функцию при оценке безопасности структурно сложных систем. |
1600 - 1630 |
- Алексеев А.В. (Россия, Санкт-Петербург, ОАО "Кировский завод"), Филипишен Д.В. (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича). Анализ устойчивости технических систем безопасности и связи крупных компаний. |
1630 - 1700 |
- Елгаев С.Г. (Россия, Москва, ОАО "Трансинжстрой"). Количественная оценка риска аварии и возникновения ущерба при строительстве и эксплуатации подземных сооружений (тоннелей). |
1730 - |
- Закрытие Научной Школы МА БР - 2005 (конф. зал ИПМАШ РАН). |
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Соложенцев Евгений Дмитриевич - председатель,
Карасев Василий Владимирович - секретарь,
ИПМАШ РАН
Большой пр. , 61 , В.О.
Санкт-Петербург,
199178 РОССИЯ
Тел.: 7(812)3214766; Факс: 7(812)3214771
E-mail esokar@gmail.com