МА БР - 2002

Статус Школы	Международный Программный Комитет	Участие в Школе	Спонсоры
Тематика Школы	Национальный Организационный Комитет	Публикации	Регистрация
Программа МА БР - 2002

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, РОССИЯ 2-5 ИЮЛЯ 2002 г.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКА
В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ" (МА БР - 2002)

СТАТУС ШКОЛЫ

Международная научная школа "Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах (МА БР-2002) проводится с 2 по 5 июля 2002 года в г. Санкт-Петербурге, Россия.

Школу проводят Институт Проблем Машиноведения РАН, Администрация Санкт-Петербурга, С-Петербургский Научный центр РАН, С-Петербургский Институт Информатики и Автоматизации РАН, Международная академия информатизации и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Заседания школы состоятся в Институте Проблем Машиноведения РАН по адресу: Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, 61.

Участникам школы представится возможность познакомиться с красивейшим городом мира Санкт-Петербургом и его пригородами во время Белых Ночей.

Официальные языки школы: русский и английский.

ТЕМАТИКА ШКОЛЫ

Основные задачи настоящей школы:
1. Рассмотрение методов численного измерения и анализа риска в сложных технических, экологических, социальных и финансовых системах;
2. Обсуждение методов управления риском и принятия решений в условиях риска
3. Развитие междисциплинарных связей для построения общей теории риска и обмен опытом между различными областями приложений теории риска.

Предложены следующие темы для рассмотрения:

a) Риск в технике и экологии

Сценарии и модели безопасности и риска;
Меры риска и цена за риск;
Методы анализа риска;
Параметрическая и структурная идентификация моделей риска;
Software для разработки моделей риска, моделирования и анализа риска.

b) Риск рынков капитала

Рыночный риск;
Операционный риск;
Кредитный риск;
Правовой риск.

Такой круг рассматриваемых тем стал необходим, в частности, для разработки моделей и методов количественной оценки инженерных, финансовых, социальных и экологических рисков, связанных с проблемой продления ресурса и обеспечения безопасной эксплуатации энергетического оборудования.

Предусмотрены выступления ведущих западных и российских ученых в области финансовых, технических и экологических рисков. Научная программа включает в себя пленарные и секционные доклады, круглый стол, демонстрацию Software.

В работе нашей Школы собираются принять участие следующие банки и крупные промышленные компании:

БАНКИ:

1. Ханты-Мансийский Банк (Москва)
2. Международный Московский Банк (Москва)
3. ТрансКапиталБанк (Москва)
4. Никойл (Санкт-Петербург)
5. Международный Банк (Санкт-Петербург)
6. ИнкасБанк (Санкт-Петербург)
7. Башкирский Дом (Санкт-Петербург)
8. ТрансКапиталБанк (Санкт-Петербург - филиал московского банка)

КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ:

1. DATAMAT Group (ITALY)
2. ЦНИИ "ГРАНИТ" (Санкт-Петербург)
3. ЗилСтройИнвест (Санкт-Петербург)
4. ЦКБ "РУБИН" (Санкт-Петербург)
5. ГУП "Водоканал" (Санкт-Петербург)
6. ГП авиапредприятие "Пулково" (Санкт-Петербург)
7. ОАО "Кировский Завод" (Санкт-Петербург)
8. ОАО "Ленэнерго" (Санкт-Петербург)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель - Фролов К.В., академик (Россия)

Зам. председателя:

Махутов Н.А., чл.-корр. (Россия, ИМАШ РАН)
Ивченко Б.П., профессор ( Россия, Международная академия информатизации )
Рябинин И.А., профессор (Россия, Военно-Морская академия)
Соложенцев Е.Д., профессор (Россия, ИПМАШ РАН)
Giannopoulos K. , professor ( UAE, UAE University )
Philippatos G. , professor ( USA, University of Tennessee)

Члены Программного Комитета:

Залиханов М.Ч., академик (Россия)	Можаев А.С., профессор (Россия)
Barone-Adesi G., профессор (Швейцария)	Юсупов Р.М., профессор (Россия)
Морозов Н.Ф., академик (Россия)	Nikulin M.C., профессор (Франция)
Рутберг Ф. Г., академик (Россия)	Новоселов А.А. , профессор (Россия)
Abramovich W., профессор (Польша)	Прохорович В.Е., профессор (Россия)
Kumamoto H., профессор (Япония)	Lisnyansky A., профессор (Израель)
Булатов В.П., профессор (Россия)	Pritsker M., доктор наук (США)
Clark E., профессор (UK)	Русаков О.В., профессор (Россия)
Витлинский В.В., профессор (Украина)	Ткачев Г.И., вице-губернатор СПБ (Россия)
Войтецкий В.В., профессор (Россия)	Uryasev S., профессор (США)
Волик Б.Г., профессор (Россия)	Finkelstein M.S., профессор (ЮАР)
Елинов В. Д., доцент (Россия)	Харламов Б.П., профессор (Россия)
Здорнов В.А., гл. конст. "Рубин"	Хованов Н.В., профессор (Россия)
Кибзун А.И., профессор (Россия)	Young L. Alvin, профессор (США)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Е.Д. Соложенцев (председатель)
Б.П.Ивченко (зам.председателя),
В.В.Карасев (секретарь), В.А.Мельников, В.В.Александров
УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ

Желающим участвовать в работе школы, необходимо отправить по E-mail sol@sapr.ipme.ru тезисы доклада не позднее 15 января 2002 года (стандартный файл MICROSOFT WORD) объемом не более 1с., отражающие актуальность, новизну и содержание доклада. На основе тезисов проводится отбор докладов для включения их в программу школы. О включении докладов в программу сообщается до 30 января 2002 г. по E-mail. Принятые доклады должны быть отправлены по E-mail до 1 апреля 2002 года (стандартный файл MICROSOFT WORD объемом до 5 страниц). В случае превышения допустимого объема взимается дополнительный взнос в размере 5 USD за каждую страницу. Желательно представлять доклад на английском языке. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами представления доклада (файл MS WORD, 27.0 kb).

Вы можете загрузить регистрационную форму (файл MS WORD, 69.0 kb)

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Представленные статьи планируется опубликовать в форме Трудов Школы при поддержке РФФИ и других спонсоров. Сведения об участниках, спонсорах и программе школы будут размещены на указанном выше Web Site.

СПОНСОРЫ

Российский Фонд Фундаментальных Исследований

Datamat group - одна из ведущих итальянских компаний в области информатики и коммуникационных технологий.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Регистрационный взнос для участников Школы из стран СНГ составляет 300 руб., для участников из других стран - 250 долларов США при перечислении взноса до 15 апреля 2002 г. и 300 долларов при перечислении регистрационного взноса в более поздний срок. Расчетный счет Оргкомитета (указать цель платежа - участие в МА БР - 2002):

Рублевый:
Северо-Западный банк Сбербанк РФ г. Санкт-Петербург
ИНН 7801015876
Расчетный счет 40503810755201001639
Корр.счет 30101 81050 00000 00653
БИК 044030653
ОФК МФ РФ по Василеостровскому району (ИПМаш РАН)
Петроградское ОСБ ╧1879/1103 г.Санкт-Петербург
Л/счет ИПМаш РАН в ОФК --- 06319020310

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ:

- В конференц-зале ВИТУ (Пленарные заседания и заседания секции "Риск в технике и экологии"), Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 22, КПП-1.
- В большом конференц-зале отеля "Маршал" (заседания секции "Риск рынков капитала"), Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 41
- В малом конференц-зале отеля "Маршал" (заседания секции "Теория риска и принятие решений"), Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 41

Вы можете добраться до ВИТУ и отеля "Маршал":
- От желеснодорожной станции "Московский вокзал" сесть в метро на станции "Площадь Восстания" и доехать до станции метро "Чернышевская". Далее идти около 15 минут до ВИТУ и отеля "Маршал", ул. Шпалерная, 41.
- От Международного аэропорта (Пулково-2). Сесть в автобус 13 или экспресс до станции метро "Московская". Затем сесть в метро и доехать до станции метро "Чернышевская".
- От аэропорта (Пулково-1). Сесть в автобус 39 или экспресс до станции метро "Московская". Затем сесть в метро и доехать до станции метро "Чернышевская".

Русский и Английский языки являются официальными языками Научной Школы МА БР - 2002.

Для участников Международной Научной Школы МА БР - 2002 будут заказаны гостиничные номера в гостиницах: "Академическая", "Выборгская" и "Маршал".
- Гостиница "Академическая" находится по адресу пр. Энгельса, 65 (станция метро "Удельная").
- Гостиница "Выборгская" находится по адресу ул. Торжковская, д.3 (станция метро "Черная Речка").
- Гостиница "Маршал" находится по адресу ул. Шпалерная, 41 (станция метро "Чернышевская".)

РЕГИСТРАЦИЯ

Участники Международной Научной Школы МА БР - 2002 приглашаются заполнить свои регистрационные карточки. Стол регистрации и информационного обслуживания будет открыт в конференц-зале ВИТУ в следующие часы:

Вторник, 2 июля 9:00-14:00

Среда, 3 июля 9:00-14:00

Четверг, 4 июля 9:00-14:00

ПРОГРАММА

___________________________________________________________________
Вторник, 2 июля
__________________________________________________________________

Первое пленарное заседание
Председатель Н.А. Махутов

10⁰⁰	Открытие Международной Научной Школы МА БР - 2002. Вступительное слово начальника ВИТУ генерал-лейтенанта Чмырева В.А.
10⁰⁵- 10⁴⁰	- Giannopoulos K. (College of Business and Economics, UAE University, UAE). VaR Modelling on Long Run Horizons.
10⁴⁰- 11¹⁵	- Jerzy Jazwinski (Air Force Institute, Warsaw,), Krzysztof Kolowrocki (Gdynia Maritime University), Zbigniew Smalko (Warsaw University of Technology). Reliability and Risk Evaluation of Large Systems.
11¹⁵- 11⁵⁰	- Юсупов Р.М., Замятин А.Ю. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИ РАН). Модель безопасности и риска телекоммуникационной системы.
11⁵⁰ - 12¹⁰	Кофе
12¹⁰- 12⁴⁵	- Ryabinin I.A. (Russia, St.Petersburg, MMA named after admiral Kuznetsov N.G.). Probabilistic logic and the logical-probabilistic calculus.
12⁴⁵ - 13²⁰	- Ardychev S. (Russia), Cherubini U., G. Della Lunga (DATAMAT S.p.A., Italy). Value-at-Risk for Russian Stocks. Myths and realities.
13²⁰ - 13⁵⁵	- Giesecke K. (Department of Economics, Humboldt-Universitat zu Berlin, Germany). Default compensator, incomplete information, and the term structure of credit spreads.

Секция "Риск рынков капитала"
Председатель В.В. Витлинский

15⁰⁰-15²⁰	- Лукьяненко И.Г. (Украина, Киев, НаУКМА). Экономический рост и особенности стимулирующей политики с учетом риска.
15²⁰- 15⁴⁰	- Смирнов С.Н., Скворцов А.А. (Россия, Москва, GARP). Структура наиболее рискованного портфеля ценных бумаг при маржинальной торговле.
15⁴⁰- 16⁰⁰	- Пернаривский А.В. (Украина, Киевская Область, г. Ирпень, Академия Государственной налоговой службы Украины). Комплексный учет рисков при определении ставки процента по валютным кредитам коммерческого банка.
16⁰⁰- 16²⁰	- Hovanov N. V. (Russia, St. Petersburg State University), Kolari J. W. (USA, Texas A&M University), Sokolov M. V. (Russia, A.V.K. Investment Company). Aggregated world currency of minimal risk.
16²⁰- 16⁴⁰	- Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А. (Россия, Санкт-Петербург, Институт устойчивого развития Северо-Западного региона). Жизненный цикл сложной системы и математические модели оценки его длительности.
16⁴⁰- 17⁰⁰	- Перерыв
17⁰⁰- 17²⁰	- Козин И. (Украина, г. Запорожье, Запорожский государственный университет). Взаимодействие экономических агентов с различным отношением к риску.
17²⁰- 17⁴⁰	- Королев Д.А., Михин М.Н. (Россия, Москва, Московская Государственная академия приборостроения и информатики). Управление запасами на основе рыночных рисков.
17⁴⁰- 18⁰⁰	- Соложенцев Е.Д., Максимов А. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Статистический, комбинаторный и логико-вероятностный анализ рисков в сложных системах с группами несовместных событий.
18⁰⁰- 18²⁰	- Guha D. (USA, New York, Research Alphanomics LLC). Conditional Value at Risk Using Macroeconomic Information.

Секция "Риск в технике и экологии"
Председатель А.С. Можаев

15⁰⁰-15²⁰	- Дубровин В.И., Табунщик Г.В. (Украина, г. Запорожье, Запорожский национальный технический университет). Обеспечение минимального риска при проектировании сложных технических объектов.
15²⁰- 15⁴⁰	- Гражданкин А.И., Лисанов М.В., Печеркин А.С. (Россия, Москва, ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" Госгортехнадзора России). К вопросу об использовании вероятностных оценок для анализа безопасности опасных производственных объектов.
15⁴⁰- 16⁰⁰	- Иванищев В.В., Марлей В.Е., Тубольцева В.В., Нехорошкин Н.И., Столяров Ю.К., Галушка В.Н. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИ РАН). Агрегированная алгоритмическая модель жизненного цикла оборудования на основе алгоритмических сетей с учетом зависимости интенсивности отказов от качества эксплуатации.
16⁰⁰- 16²⁰	- Губанов Ю.А., Ефимова М.И., Леута А.А. (Россия, г. Санкт-Петербург, НПО "Аврора"). Технология програмно-физического моделирования корабельных электроэнергетических систем в процессе управления.
16²⁰- 16⁴⁰	- Ершов Г. А., Легошин П. В. (Россия, Санкт-Петербург, Военно-Морской Инженерный Институт), Соболев А. Н. (ФГУП СПб "Атомэнергопроект"). Вероятностный анализ безопасности объектов атомной энергетики.
16⁴⁰- 17⁰⁰	- Перерыв
17⁰⁰- 17²⁰	- Ярошенко А.В. (Россия, Санкт-Петербург, ВМА им. Н.Г. Кузнецова). Комп-лексное обеспечение живучести объектов сложной структуры.
17²⁰- 17⁴⁰	- Нозик А. А. (Россия, Санкт-Петербург, "СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА"). Технология автоматизированного структурно-логического моделирования в проектных расчетах надежности систем.
17⁴⁰- 18⁰⁰	- Карпачев В. Е. (Россия, Ростов, Ростовский военный институт ракетных войск). Метод вывода выражений для расчета условных вероятностей связности объектов АСУ с частичным резервированием функций управления.

Секция "Теория риска и принятие решений"
Председатель Б.А. Кулик

15⁰⁰-15²⁰	- Мартыщенко Л.А., Шумейко Н.С., Шумейко А.В., Несмеянов Д.А. (Россия, Санкт-Петербург, Институт устойчивого развития Северо-Западного региона). Методологические подходы к оценке устойчивости сложных систем.
15²⁰- 15⁴⁰	- Utkin L.V. (Munich University, Institute of Statistics, Germany). Avoiding the conflicting risk assessments.
15⁴⁰- 16⁰⁰	- Жигоцкая Н.В. (Украина, НИИ РЭ КНЭУ). Учет риска в рейтинговом управлении качеством образовательных услуг.
16⁰⁰- 16²⁰	- Песиков Э.Б. (Россия, Санкт-Петербург, Северо-западный институт печати Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна). Принятие решений в условиях риска об объемах продаж для производства с вероятностным характером технологического процесса.
16²⁰- 16⁴⁰	- Есипов Ю.В., Краснобаев И. А., Шилов В.А. (Россия, Ростов, РГСУ). Множественно-параметрическое моделирование и оценка риска уникальных систем.
16⁴⁰- 17⁰⁰	- Перерыв
17⁰⁰- 17²⁰	- Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А. (Россия, Санкт-Петербург, Институт устойчивого развития Северо-Западного региона). Теоретико-вероятностные основы оценки риска техногенных аварий и катастроф по ограниченной информации.
17²⁰- 17⁴⁰	- Куделя В. Н. (Россия, Санкт-Петербург, Военно-морская академия им. Кузнецова Н.Г.). Вычислительная сложность задач анализа безопасности и риска в сложных системах.
17⁴⁰- 18⁰⁰	- Хазиев Н. Н. (Россия, Санкт-Петербург, "СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА"). Программное обеспечение рисков.

___________________________________________________________________
Среда, 3 июля
__________________________________________________________________

Второе пленарное заседание
Председатель И.А.Рябинин

10⁰⁰- 10³⁵	- Витлинский В.В. (Украина, Киевский национальный экономический университет). Векторная оценка меры риска при выборе инвестиционных проектов.
10³⁵- 11¹⁵	- Yildirim H. S., Philippatos G. C. (Stokely Management Center, Department of Finance, University of Tennessee, Knoxville, USA). Competition and Contestability in Central and Eastern European Banking Markets.
11¹⁵- 11⁵⁰	- M.S. Finkelstein (Republic of South Africa, University of the Orange Free State). Stochastic approach to safety at sea assessment.
11⁵⁰ - 12¹⁰	Кофе
12¹⁰- 12⁴⁵	- Ивченко Б.П. (Россия, Санкт-Петербург, Институт устойчивого развития Северо-Западного региона). Решение проблем устойчивого развития - первоочередная задача человечества.
12⁴⁵ - 13²⁰	- Можаев А. С., Демидов Ю.Ф. (Россия, Санкт-Петербург, "СЕВЗАПМОНТАЖ-АВТОМАТИКА"). Алгоритмические основы технологии автоматизированного структурно-логического моделирования в задачах системного анализа надежности, безопасности и риска.
13²⁰ - 13⁵⁵	- Leippold M. (Swiss Banking Institute, University of Zurich, Switzerland), Trojani F., Vanini P. (Institute of Finance, University of Southern Switzerland). Mean-variance analysis in a multiperiod asset-liability model.

Секция "Риск рынков капитала"
Председатель А. Новоселов

15⁰⁰-15²⁰	- Bellalah M. (University of Cergy-Pontoise and University of Paris Dauphine, France), I. EL Farissi (University of Paris Dauphine, University of Cergy-Pontoise, France). Some results on the comparative statics of optimal corporate financial structure: information uncertainty effect.
15²⁰- 15⁴⁰	- Giesecke K. (Department of Economics, Humboldt-Universitat zu Berlin, Germany). Correlated default with incomplete information.
15⁴⁰- 16⁰⁰	- Скрипник А., Хелемский В. (Украина, Академия государственной налоговой службы Украины). Оценка спроса и предложения на кредитные ресурсы в экономике Украины.
16⁰⁰- 16²⁰	- Novosyolov A. (Russia, Krasnoyarsk, Institute of computational modeling SB RAS). Diversification in a Portfolio.
16²⁰- 16⁴⁰	- Харламов Б.П. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). О выборе момента начала страхования.
16⁴⁰- 17⁰⁰	- Перерыв
17⁰⁰- 17²⁰	- Верченко П.И.(Украина, Киевский Национальный Экономический Университет). Критерий Хемминга выбора многоцелевого решения в условиях риска.
17²⁰- 17⁴⁰	- Наумов А.В. (Россия, Москва, МАИ). Целочисленная задача двухэтапной квантильной оптимизации.

Секция "Риск в технике и экологии"
Председатель А.И. Гражданкин

15⁰⁰-15²⁰	- Гражданкин А.И., Лисанов М.В., Дегтярев Д.В., Печеркин А.С., Сидоров В.И. (ГУП "НТЦ Промышленная безопасность"), Сумской С.И. (МИФИ). Анализ риска аварий на нефтепроводных системах БТС и КТК-Р.
15²⁰- 15⁴⁰	- Дорошенко Ю.Н., Дубровин В.И. (Украина, г. Запорожье, Запорожский Национальный Технический Университет). Алгоритмы управления качеством: многомерные контрольные карты.
15⁴⁰- 16⁰⁰	- Масленников Ю.Н., Шаронов А.М. (Россия, Санкт-Петербург, НИЦ 26 ЦНИИ МО). Зависимость показателей риска от резервирования для технологической системы порто-пункта бункировки судов.
16⁰⁰- 16²⁰	- Юсупов Р.М., Завируха В.К., Замятин А.Ю., Замятин В.Ю. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИ РАН). Оценка радиационного и экологического риска региона с использованием систем дистанционного зондирования и новых информационных технологий.
16²⁰- 16⁴⁰	- Потапычев С. Н. (Россия, Санкт-Петербург, Военно-Морская Академия им. Кузнецова Н.Г.). Учет ненадежных переключателей в динамических моделях надежности технических систем.
16⁴⁰- 17⁰⁰	- Перерыв
17⁰⁰- 17²⁰	- Шевченко С. (Украина, Харьков, Национальный технический университет "ХПИ", Факультет информатики и управления, кафедра АСУ). Оптимизация структуры многоопорных конструкций с учетом рисков отказов и разрушений.
17²⁰- 17⁴⁰	- Шуйский В.Ф. (Санкт-Петербургский государственный горный институт), Дрозжина К.С. (г. Санкт-Петербург, Северо-Западное бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства), Пашкевич М.А., Петров Д.С., Петрова Т.А., Максимова Т.В. (Санкт-Петербургский государственный горный институт). Техногенное воздействие на пресноводные экосистемы: оценка изменений, экологического риска, ущерба.
17⁴⁰- 18⁰⁰	- Можаев А.С. (Россия, СПб, ВМА им. Н.Г.Кузнецова), Синещук Ю.И. (Россия, СПб, ВМИРЭ). Учет последовательности отказов элементов в моделях устойчивости систем.

Секия "Теория риска и принятие решений"
Председатель Е.Д. Соложенцев

15⁰⁰-15²⁰	- Перепелица В.А., Максишко Н.К. (Украина, г. Запорожье, Запорожский государственный университет). Исследование распределений с "тяжелыми хвостами" при моделировании рисков аварий и катастроф.
15²⁰- 15⁴⁰	- Комарцов И.О. (Россия, Москва, Институт мировой экономики), Комарцова Л.Г. (Россия, г. Калуга, Калужский филиал МГТУ им.Н.Э.Баумана). Синергетический подход к повышению качества функционирования предприятий.
15⁴⁰- 16⁰⁰	- Akhmedjanov F. M., Krymsky V.G. (Russia, Bashkortostan, Ufa State Aviation Technical University). Decision making for emergencies risk management with respect to uncertainty level measures.
16⁰⁰- 16²⁰	- Одинцев В.Н. (Россия, Москва, Институт проблем комплексного освоения недр РАН). Применение концепции приемлемого риска при сопоставлении различных сценариев разработки месторождения.
16²⁰- 16⁴⁰	- Ивченко Б.П., Липатов А.А., Смирнов А.А., Шевченко В.Г. (Россия, Санкт-Петербург, Институт устойчивого развития Северо-Западного региона). Социальные системы и лидеры - концепция моделирования и управления в едином информационном пространстве.
16⁴⁰- 17⁰⁰	- Перерыв
17⁰⁰- 17²⁰	- Шумейко Н.С., Шумейко А.В., Ейманнсбергер А. (Россия, Санкт-Петербург, Институт устойчивого развития Северо-Западного региона). Классификация рисков в решении проблем обеспечения устойчивости сложных экономических систем.
17²⁰- 17⁴⁰	- Cichocki A. (Poland, Gdynia Maritime Academy). Parallel-series multi-state systems of any order.
17⁴⁰- 18⁰⁰	- Тулупьев А. Л. (Россия, Санкт-Петербург, "СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА"). "Что-если", анализ показателей надежности систем на основе баз фрагментов знаний с неопределенностью.

___________________________________________________________________
Четверг, 4 июля
__________________________________________________________________

Третье пленарное заседание
Председатель В.В. Витлинский

10⁰⁰- 10³⁵	- Philippatos G.C. (Department of Finance, 432 Stokely Management Center, The University of Tennessee, Knoxville, USA), Kuan C. (Department of Finance, School of Business and Management, Temple University, Philadelphia, USA), Puri T. N. (Department of Accounting and Finance, College of Business and Industry, University of Massachusetts - Dartmouth, North Dartmouth, USA). Volume Response to Price Changes in The Interest Rate Futures.
10³⁵- 11¹⁵	- Schmid B., Kalemanova A. (RiskLab GmbH, Munich, Germany). Applying a Three-Factor Defaultable Term Structure Model to the Pricing of Credit Default Options.
11¹⁵- 11⁵⁰	- Скрипник А. (Украина, Академия государственной налоговой службы Украины). Оценка риска существования Украины как независимого государства.
11⁵⁰ - 12¹⁰	- Кофе
12¹⁰- 12⁴⁵	- Кибзун А.И. (Россия, Москва, МАИ). Выбор меры риска при формировании портфеля ценных бумаг.
12⁴⁵ - 13²⁰	- Гражданкин А.И., Лисанов М.В., Печеркин А.С. (Россия, Москва, ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" Госгортехнадзора России), Белов П.Г. (МГТУ им. Н.Э. Баумана). Имитационное моделирование процесса возникновения аварии на опасном производственном объекте.
13²⁰ - 13⁵⁵	- Melnikov V.A. (Russia, Saint-Petersburg, METU). Model of a reliability for structural-complicated systems, including multystate elements.

Секция "Риск рынков капитала"
Председатель В.В. Витлинский

15⁰⁰-15²⁰	- Bellalah M., Besbes S. M. (University of Cergy-Pontoise, French). Transaction Costs and Shadow Costs In Capital Market Equilibrium.
15²⁰- 15⁴⁰	- Ardychev S. (Russia), Cherubini U., G. Della Lunga (DATAMAT S.p.A., Financial Division - ITALY, Financial System Engineering). DATAMAT Financial Products - Flexible and Complete Solution for Financial Modeling and Risk Management.
15⁴⁰- 16⁰⁰	- Витлинский В.В., Долинский Л.Б., (Украина, Киевский национальный экономический университет). Анализ и моделирование рисков вексельных обязательств.
16⁰⁰- 16²⁰	- Бакурова А. В., Васильченко Е. А. (Украина, Запорожье, Запорожский Госу-дарственный Университет). Моделирование и оценка кредитного риска методами нечеткой математики.
16²⁰- 16⁴⁰	- Карасев В.В. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Технический анализ и логико-вероятностное моделирование.
16⁴⁰- 17⁰⁰	- Перерыв
17⁰⁰- 17²⁰	- Романов В. (Россия, г. Ульяновск, Ульяновский Государственный Универ-ситет). Формирование механизма исследования и управления рисками на предприятии.
17²⁰- 17⁴⁰	- Соложенцев Е.Д., Рыбаков А.В. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Исследования по идентификации логико-вероятностных моделей риска с группами несовместных событий.
17⁴⁰- 18⁰⁰	- Никишин А. (Россия, г. Ульяновск, Ульяновский Государственный Технический Университет). Управление рисками, вызванными налоговым законодательством на производственных предприятиях.

Секция "Риск в технике и экологии"
Председатель В.А. Проурзин

15⁰⁰-15²⁰	- Проурзин В.А. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Динамические модели надежности, безопасности и риска.
15²⁰- 15⁴⁰	- Корнийчук М.Т., Капишон В.Г., Совтус И.К., (Украина, Киевский нацио-нальный экономический университет). Метод и модели оценивания и оптимизации характеристик риска процесса функционирования сложных стохастически связных систем.
15⁴⁰- 16⁰⁰	- Никульчев Е.В., Никульчева Е.В. (Россия, Москва, Московская Госу-дарственная академия приборостроения и информатики). Моделирование процессов управления динамическими системами в условиях безопасности.
16⁰⁰- 16²⁰	- Синещук Ю.И.(Россия, СПб, ВМИРЭ). Система свойств и показателей устойчивости.
16²⁰- 16⁴⁰	- Юсупов Р.М., Завируха В.К., Замятин А.Ю., Замятин В.Ю. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИ РАН). Общие подходы к оценке риска гидрометеорологи-ческого обеспечения.
16⁴⁰- 17⁰⁰	- Перерыв
17⁰⁰- 17²⁰	- Тарасов Ю. А. (Россия, Санкт-Петербург, Центр анализа уязвимости, группа компаний "ИСТА"). Анализ угроз ядерного терроризма.
17²⁰- 17⁴⁰	- Буторин С.Л. (Россия, Санкт-Петербург, ГИ "ВНИПИЭТ"). Методология анализа безопасности АЭС с учетом сейсмических воздействий.
17⁴⁰- 18⁰⁰	- Тюрин Г.А., Березина Л.В., Кузнецов В.Ф., Малышев И.Н. (ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ЦКБ МТ "Рубин", НИЦ БТС МО РФ, 1 ЦНИИ МО РФ). Вероятностный подход к оценке и установлению требований по стойкости сложных технических систем к внешним воздействиям.

Секция "Теория риска и принятие решений"
Председатель Б.В. Соколов

15⁰⁰-15²⁰	- Мордашев В.М., Мордашев В.В., Мордашев М.В. (Россия, Москва, Российский научный центр "Курчатовский институт"). Нелинейный многофакторный анализ в анализе риска.
15²⁰- 15⁴⁰	- Сорокин Е. А., (Россия, Красноярск, Красноярский Государственный Университет). Метод построения системы предпочтений индивидуума.
15⁴⁰- 16⁰⁰	- Карпачев В. Е. (Россия, Ростов, Ростовский военный институт ракетных войск). Синтез графов сетей связи с заданными структурными характерис-тиками.
16⁰⁰- 16²⁰	- Кулагин В.В. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Принятие решений в условиях сильной неопределенности.
16²⁰- 16⁴⁰	- Кулик Б.А. (Россия, Санкт-Петербург, ИПМАШ РАН). Модели надежности систем с произвольным числом состояний на основе алгебры кортежей.
16⁴⁰- 17⁰⁰	- Перерыв
17⁰⁰- 17²⁰	- Гражданкин А.И., Дегтярев Д.В., Лисанов М.В., Печеркин А.С. (Россия, Москва, ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" Госгортехнадзора России). Риск аварии как оценка нежелательных потерь.
17²⁰- 17⁴⁰	- Ершов Г. А., Легошин П. (Россия, Санкт-Петербург, Военно-Морской Инженерный Институт), Соболев А. Н. (ФГУП СПб "Атомэнергопроект"). Математическая модель процесса безопасного функционирования КАЭУ на множестве возможных режимов ее использования.

___________________________________________________________________
Пятница, 5 июля
__________________________________________________________________

Четвертое пленарное заседание
Председатель Б.П. Ивченко

10⁰⁰- 10³⁵	- Александров В.В. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИ РАН). Теория риска и его стоимость.
10³⁵- 11¹⁵	- Novosyolov A. (Russia, Krasnoyarsk, Institute of computational modeling SB RAS). Measuring Risk.
11¹⁵- 11⁵⁰	- Соколов Б.В. (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН). Полимодельный многокритериальный подход к решению задач исследования эффективности процессов управ-ления сложной технической системой.
11⁵⁰ - 12¹⁰	Кофе
12¹⁰- 12⁴⁵	- Рылов М.И., Камынов Ш.В. (Россия, Санкт-Петербург, РЭСцентр), Н.А. Анисимов (Санкт-Петербург, ЦНИИ им. Акад. А.Н. Крылова). Оценка риска, связанного с транспортированием и хранением облученного ядерного топлива.
12⁴⁵ - 13²⁰	- Solojentsev E.D. (Russia, Saint-Petersburg, IPME RAS). Scenario management of risks of accidents and catastrophes in business and engineering.
13²⁰ - 14⁰⁰	- ЗАКРЫТИЕ МА БР - 2002

___________________________________________________________________
Суббота, 6 июля
__________________________________________________________________

10⁰⁰- 13⁰⁰

- КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Председатели: Рябинин И.А., Giannopoulos K., Хованов Н.В.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

Соложенцев Евгений Дмитриевич
ИПМАШ РАН
Большой пр. , 61 , В.О.
Санкт-Петербург,
199178 РОССИЯ
Тел.: 7(812)3214766; Факс: 7(812)3214771
E-mail sol@sapr.ipme.ru